Сравнение TEMP с SPGM
TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. TEMP is actively managed, while SPGM is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности TEMP и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам TEMP и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 18.26% | 8.50% | 10.19% | -21.11% | 1.71% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 13.52% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 2.80% |
Correlation
The correlation between TEMP and SPGM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between TEMP and SPGM has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TEMP и SPGM
Секторы
TEMP
SPGM
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
TEMP
SPGM
Коммунальные услуги
TEMP
SPGM
Технологии
TEMP
SPGM
Сырьевые материалы
TEMP
SPGM
Потребительский циклический сектор
TEMP
SPGM
Финансовые услуги
TEMP
SPGM
Коммуникационные услуги
TEMP
-
SPGM
Потребительский защитный сектор
TEMP
-
SPGM
Энергетика
TEMP
-
SPGM
Здравоохранение
TEMP
-
SPGM
Недвижимость
TEMP
-
SPGM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMP vs. SPGM — Ранг доходности на риск
TEMP
SPGM
Сравнение TEMP c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMP | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.66 | — |
Просадки
Сравнение просадок TEMP и SPGM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMP | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMP и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMP | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.57% | — |
Сравнение комиссий TEMP и SPGM
TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMP и SPGM
TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.78% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.11% | 1.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMP and SPGM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.
SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for TEMP.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для TEMP и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор