PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. TEMP is actively managed, while DBO is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%3.99%

Correlation

The correlation between TEMP and DBO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.09

The correlation between TEMP and DBO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TEMP и DBO

Секторы
TEMP
DBO

Промышленность

58.3%

-

Коммунальные услуги

18.8%

-

Технологии

13.7%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

2.1%
116.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TEMP
58.3%
DBO

-

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
DBO

-

Технологии

TEMP
13.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
DBO

-

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

TEMP

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

DBO

-

Энергетика

TEMP

-

DBO

-

Здравоохранение

TEMP

-

DBO

-

Недвижимость

TEMP

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с AIRRTEMP с SPYTEMP с IFRATEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPI
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TEMP vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.02

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и DBO

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-51.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-62.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.78%

—

Сравнение комиссий TEMP и DBO

TEMP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и DBO

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and DBO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEMP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEMP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for TEMP.

TEMP is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор