PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TEMP is actively managed, while DBC is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и DBC

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%3.64%

Correlation

The correlation between TEMP and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.17

The correlation between TEMP and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TEMP и DBC

Секторы
TEMP
DBC

Промышленность

58.3%

-

Коммунальные услуги

18.8%

-

Технологии

13.7%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

2.1%
91.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TEMP
58.3%
DBC

-

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
DBC

-

Технологии

TEMP
13.7%
DBC

-

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
DBC

-

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
DBC
91.5%

Коммуникационные услуги

TEMP

-

DBC

-

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

DBC

-

Энергетика

TEMP

-

DBC

-

Здравоохранение

TEMP

-

DBC

-

Недвижимость

TEMP

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с AIRRTEMP с SPYTEMP с IFRATEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPI
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

TEMP vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.12

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и DBC

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-21.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-46.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и DBC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.81%

—

Сравнение комиссий TEMP и DBC

TEMP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и DBC

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEMP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEMP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for TEMP.

TEMP is categorized as Global Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор