Сравнение TEMFX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
TEMFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 окт. 1982 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMFX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 0.32% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 6.76% против 9.55% соответственно.
TEMFX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 6.76%
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMFX и VEA
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
TEMFX vs. VEA — Ранг доходности на риск
TEMFX
VEA
Сравнение TEMFX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMFX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.46 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.77 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.77 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TEMFX и VEA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и VEA
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.69% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и VEA
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -60.68% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -11.63% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -29.71% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -35.73% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -7.20% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -13.39% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.99% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и VEA
Текущая волатильность для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) составляет 7.31%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMFX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.92% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 11.68% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 17.67% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 16.30% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.26% | -0.09% |