Сравнение TEMFX с TEPLX
TEMFX (Templeton Foreign Fund Class A) and TEPLX (Templeton Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - TEMFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while TEPLX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TEMFX returned 7.47%/yr vs 7.32%/yr for TEPLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TEMFX charges 1.10%/yr vs 1.05%/yr for TEPLX.
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и TEPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у TEPLX с доходностью 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEMFX имеют среднегодовую доходность 7.47%, а акции TEPLX немного отстают с 7.32%.
TEMFX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.47%
TEPLX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение доходности по годам TEMFX и TEPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 11.93% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | 4.67% | 23.40% | 5.41% | 20.98% | -11.71% | 5.13% | 5.74% | 14.85% | -14.68% | 17.80% |
Correlation
The correlation between TEMFX and TEPLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.90 |
The correlation between TEMFX and TEPLX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMFX vs. TEPLX — Ранг доходности на риск
TEMFX
TEPLX
Сравнение TEMFX c TEPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMFX | TEPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.54 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 6.34 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMFX | TEPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и TEPLX
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке TEPLX в -61.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и TEPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMFX | TEPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -61.23% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.33% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -14.78% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -26.64% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -35.80% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.13% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.00% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и TEPLX
Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMFX | TEPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.33% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 11.36% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 13.80% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.43% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.32% | +1.90% |
Сравнение комиссий TEMFX и TEPLX
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TEPLX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и TEPLX
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности TEPLX в 13.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.31% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | 13.75% | 14.39% | 2.97% | 1.13% | 0.91% | 1.70% | 0.98% | 5.40% | 12.87% | 1.79% | 1.43% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
TEMFX and TEPLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMFX has higher volatility (5.41%) compared to TEPLX (4.33%). In terms of maximum drawdown, TEMFX dropped -59.62% vs TEPLX's -61.23%.
TEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMFX и TEPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор