PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEMFX с TEPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMFX с TEPLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEMFX (Templeton Foreign Fund Class A) and TEPLX (Templeton Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - TEMFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while TEPLX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TEMFX returned 7.37%/yr vs 7.20%/yr for TEPLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TEMFX charges 1.10%/yr vs 1.05%/yr for TEPLX.

Доходность

Сравнение доходности TEMFX и TEPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMFX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у TEPLX с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEMFX имеют среднегодовую доходность 7.37%, а акции TEPLX немного отстают с 7.20%.

TEMFX

1 день
1.33%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
7.16%
С начала года
12.25%
1 год
22.69%
3 года*
13.08%
5 лет*
9.69%
10 лет*
7.37%

TEPLX

1 день
0.65%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
0.82%
С начала года
3.90%
1 год
12.45%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.51%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMFX и TEPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMFX
Templeton Foreign Fund Class A		12.25%28.45%-2.47%19.93%-3.58%5.05%-0.49%12.46%-15.02%17.08%
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		3.90%23.40%5.41%20.98%-11.71%5.13%5.74%14.85%-14.68%17.80%

Correlation

The correlation between TEMFX and TEPLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г.

0.90

The correlation between TEMFX and TEPLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Foreign Fund Class A

Templeton Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с TEMFX:
TEMFX с TEDMXTEMFX с VXUSTEMFX с VTTEMFX с BNDTEMFX с VGTTEMFX с VEATEMFX с VOO
Часто сравнивают с TEPLX:
TEPLX с CFIPXTEPLX с SPYTEPLX с QQQTEPLX с VOOTEPLX с IVVTEPLX с ANCFXTEPLX с AOA

Доходность на риск

TEMFX vs. TEPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMFX
Ранг доходности на риск TEMFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TEPLX
Ранг доходности на риск TEPLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMFX c TEPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMFXTEPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.84

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.24

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.03

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

4.07

+2.40

TEMFX vs. TEPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMFX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TEPLX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMFX и TEPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMFX и TEPLX

Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке TEPLX в -61.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и TEPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMFXTEPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-61.23%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.33%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-14.78%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-25.38%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.56%

-35.80%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-9.10%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.10%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMFX и TEPLX

Текущая волатильность для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) составляет 4.62%, в то время как у Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMFXTEPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.14%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

12.93%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.09%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.64%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.05%

+1.92%

Сравнение комиссий TEMFX и TEPLX

TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TEPLX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMFX и TEPLX

Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности TEPLX в 13.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMFX
Templeton Foreign Fund Class A		3.30%3.71%2.35%2.43%1.19%4.10%1.32%3.31%2.65%1.39%1.88%0.05%
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		13.85%14.39%2.97%1.13%0.91%1.70%0.98%5.40%12.87%1.79%1.43%1.63%

Часто задаваемые вопросы

TEMFX and TEPLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPLX has higher volatility (5.14%) compared to TEMFX (4.62%). In terms of maximum drawdown, TEMFX dropped -59.62% vs TEPLX's -61.23%.

TEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMFX и TEPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор