Сравнение TEMFX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TEMFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 окт. 1982 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMFX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 0.32% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.76% против 21.51% соответственно.
TEMFX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 6.76%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMFX и VGT
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TEMFX vs. VGT — Ранг доходности на риск
TEMFX
VGT
Сравнение TEMFX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMFX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.67 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.88 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 5.77 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TEMFX и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и VGT
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.69% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и VGT
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -54.63% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.40% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -35.07% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -35.07% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -11.66% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -8.00% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.35% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и VGT
Текущая волатильность для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) составляет 7.31%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMFX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.03% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 16.35% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 27.27% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 25.06% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 24.48% | -7.31% |