PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMFX с TEDMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMFX с TEDMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX).

TEMFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 окт. 1982 г.. TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMFX и TEDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMFX и TEDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMFX
Templeton Foreign Fund Class A		0.32%28.45%-2.47%19.93%-3.58%5.05%-0.49%12.46%-15.02%17.08%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		5.07%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%

Доходность по периодам

С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям TEDMX по среднегодовой доходности: 6.76% против 10.35% соответственно.

TEMFX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.00%
1 год
18.62%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.87%
10 лет*
6.76%

TEDMX

1 день
3.08%
1 месяц
-11.08%
С начала года
5.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
42.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Foreign Fund Class A

Templeton Developing Markets Trust

Часто сравнивают с TEMFX:
TEMFX с VXUSTEMFX с VTTEMFX с VGTTEMFX с TEPLXTEMFX с BNDTEMFX с VEATEMFX с VOO
Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с FEML.LTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с SCHETEDMX с OPPAXTEDMX с PNRAX

Сравнение комиссий TEMFX и TEDMX

TEMFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TEDMX в 1.38%.

TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
TEMFX
Templeton Foreign Fund Class A

Доходность на риск

TEMFX vs. TEDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMFX
Ранг доходности на риск TEMFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMFX c TEDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMFXTEDMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.21

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.76

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.90

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

11.97

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMFX vs. TEDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMFX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TEDMX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMFX и TEDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMFXTEDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.21

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между TEMFX и TEDMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMFX и TEDMX

Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности TEDMX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMFX
Templeton Foreign Fund Class A		3.69%3.71%2.35%2.43%1.19%4.10%1.32%3.31%2.65%1.39%1.88%0.05%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		2.52%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TEMFX и TEDMX

Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки TEDMX в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и TEDMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMFXTEDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-64.97%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.80%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-42.15%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.56%

-44.36%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-12.17%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-19.54%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMFX и TEDMX

Текущая волатильность для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) составляет 7.31%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMFXTEDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

10.72%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

15.25%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

19.72%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

18.99%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.81%

-1.64%