Сравнение TEMFX с TEDMX
TEMFX (Templeton Foreign Fund Class A) and TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) are both mutual funds - TEMFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while TEDMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TEMFX returned 7.47%/yr vs 13.61%/yr for TEDMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMFX charges 1.10%/yr vs 1.38%/yr for TEDMX.
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и TEDMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у TEDMX с доходностью 44.70%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям TEDMX по среднегодовой доходности: 7.47% против 13.61% соответственно.
TEMFX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 7.47%
TEDMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 17.40%
- С начала года
- 44.70%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 85.58%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам TEMFX и TEDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 11.93% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 44.70% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
Correlation
The correlation between TEMFX and TEDMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.75 |
The correlation between TEMFX and TEDMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMFX vs. TEDMX — Ранг доходности на риск
TEMFX
TEDMX
Сравнение TEMFX c TEDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Templeton Developing Markets Trust (TEDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMFX | TEDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.78 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 23.57 | -15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMFX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 4.22 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и TEDMX
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки TEDMX в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и TEDMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMFX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -64.97% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -14.80% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -14.80% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -42.15% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -44.36% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -19.45% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.62% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и TEDMX
Текущая волатильность для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) составляет 5.41%, в то время как у Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMFX | TEDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.86% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 17.58% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 20.29% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.52% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 19.12% | -1.90% |
Сравнение комиссий TEMFX и TEDMX
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TEDMX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и TEDMX
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности TEDMX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 1.83% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.31% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TEMFX and TEDMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEDMX has higher volatility (8.86%) compared to TEMFX (5.41%). In terms of maximum drawdown, TEMFX dropped -59.62% vs TEDMX's -64.97%.
TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMFX и TEDMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор