PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMFX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEMFX (Templeton Foreign Fund Class A) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TEMFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, TEMFX returned 7.35%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TEMFX charges 1.10%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TEMFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMFX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.72% соответственно.

TEMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
4.38%
С начала года
10.67%
6 месяцев
13.87%
1 год
24.99%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.90%
10 лет*
7.35%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMFX
Templeton Foreign Fund Class A		10.67%28.45%-2.47%19.93%-3.58%5.05%-0.49%12.46%-15.02%17.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TEMFX and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.80

The correlation between TEMFX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Foreign Fund Class A

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TEMFX:
TEMFX с TEDMXTEMFX с VXUSTEMFX с TEPLXTEMFX с VGTTEMFX с BNDTEMFX с VEATEMFX с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TEMFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMFX
Ранг доходности на риск TEMFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMFXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.33

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.22

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.05

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

13.61

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMFX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMFXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.33

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TEMFX и VT

Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-50.27%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.67%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-16.51%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-26.38%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.56%

-34.24%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.51%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-7.02%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.17%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMFX и VT

Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

3.74%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.17%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.70%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

16.04%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.23%

-0.01%

Сравнение комиссий TEMFX и VT

TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMFX и VT

Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMFX
Templeton Foreign Fund Class A		3.35%3.71%2.35%2.43%1.19%4.10%1.32%3.31%2.65%1.39%1.88%0.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TEMFX and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMFX has higher volatility (5.52%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, TEMFX dropped -59.62% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMFX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор