Сравнение TEMFX с VT

С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 6.76% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEMFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEMFX и VT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и VT.

Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.