PortfoliosLab logo
Сравнение BDC с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDC и APH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BDC и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,124.74%
42,680.60%
BDC
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

0.56

APH:

0.90

Коэф-т Сортино

BDC:

1.07

APH:

1.34

Коэф-т Омега

BDC:

1.14

APH:

1.20

Коэф-т Кальмара

BDC:

0.63

APH:

1.38

Коэф-т Мартина

BDC:

1.81

APH:

3.58

Индекс Язвы

BDC:

11.73%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

BDC:

37.77%

APH:

37.86%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

BDC:

-22.37%

APH:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$4.05B

APH:

$91.91B

EPS

BDC:

$4.80

APH:

$2.07

Коэффициент P/E

BDC:

21.24

APH:

36.64

Коэффициент PEG

BDC:

2.14

APH:

1.91

Коэффициент P/S

BDC:

1.65

APH:

5.48

Коэффициент P/B

BDC:

3.11

APH:

8.92

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$1.93B

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$710.69M

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$268.54M

APH:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 1.25% против 19.66% соответственно.


BDC

С начала года

-9.43%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-12.46%

1 год

22.47%

5 лет

25.83%

10 лет

1.25%

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.58%

10 лет

19.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BDC: 0.56
APH: 0.90
Коэффициент Сортино BDC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDC: 1.07
APH: 1.34
Коэффициент Омега BDC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDC: 1.14
APH: 1.20
Коэффициент Кальмара BDC, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BDC: 0.63
APH: 1.38
Коэффициент Мартина BDC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BDC: 1.81
APH: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.90
BDC
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и APH

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности APH в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.
0.20%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
APH
Amphenol Corporation
0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BDC и APH

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, что больше максимальной просадки APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.37%
-3.19%
BDC
APH

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и APH

Belden Inc. (BDC) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 19.26%. Это указывает на то, что BDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.91%
19.26%
BDC
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию