PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDC с OSIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BDC и OSIS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BDC и OSIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.67%
1,053.45%
BDC
OSIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDC:

-0.00

OSIS:

0.67

Коэф-т Сортино

BDC:

0.24

OSIS:

1.20

Коэф-т Омега

BDC:

1.03

OSIS:

1.15

Коэф-т Кальмара

BDC:

-0.00

OSIS:

1.21

Коэф-т Мартина

BDC:

-0.01

OSIS:

3.39

Индекс Язвы

BDC:

9.83%

OSIS:

7.30%

Дневная вол-ть

BDC:

34.56%

OSIS:

36.86%

Макс. просадка

BDC:

-85.69%

OSIS:

-88.44%

Текущая просадка

BDC:

-32.20%

OSIS:

-20.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDC:

$3.59B

OSIS:

$2.93B

EPS

BDC:

$4.80

OSIS:

$7.77

Цена/прибыль

BDC:

18.55

OSIS:

22.45

PEG коэффициент

BDC:

2.14

OSIS:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

BDC:

$1.93B

OSIS:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDC:

$710.69M

OSIS:

$427.47M

EBITDA (12 мес.)

BDC:

$268.54M

OSIS:

$175.18M

Доходность по периодам

С начала года, BDC показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у OSIS с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции BDC уступали акциям OSIS по среднегодовой доходности: -0.13% против 8.99% соответственно.


BDC

С начала года

-20.90%

1 месяц

-15.85%

6 месяцев

-24.14%

1 год

-0.12%

5 лет

23.00%

10 лет

-0.13%

OSIS

С начала года

4.20%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

19.92%

1 год

24.33%

5 лет

22.10%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDC и OSIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

OSIS
Ранг риск-скорректированной доходности OSIS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSIS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSIS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSIS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSIS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSIS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDC c OSIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDC, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BDC: -0.00
OSIS: 0.67
Коэффициент Сортино BDC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BDC: 0.24
OSIS: 1.20
Коэффициент Омега BDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDC: 1.03
OSIS: 1.15
Коэффициент Кальмара BDC, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BDC: -0.00
OSIS: 1.21
Коэффициент Мартина BDC, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BDC: -0.01
OSIS: 3.39

Показатель коэффициента Шарпа BDC на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа OSIS равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDC и OSIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.67
BDC
OSIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDC и OSIS

Дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как OSIS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDC
Belden Inc.
0.22%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%
OSIS
OSI Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDC и OSIS

Максимальная просадка BDC за все время составила -85.69%, примерно равная максимальной просадке OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDC и OSIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.20%
-20.56%
BDC
OSIS

Волатильность

Сравнение волатильности BDC и OSIS

Belden Inc. (BDC) и OSI Systems, Inc. (OSIS) имеют волатильность 15.27% и 15.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
15.41%
BDC
OSIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDC и OSIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belden Inc. и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab