PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. TEK is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs 41.60% for IWM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEK charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности TEK и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 18.84%.

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и IWM

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%0.16%

Correlation

The correlation between TEK and IWM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.64

The correlation between TEK and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEK и IWM

Секторы
TEK
IWM

Технологии

85.2%
19.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.8%

Промышленность

2.8%
17.1%

Сырьевые материалы

0.9%
4.5%

Финансовые услуги

0.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.8%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

TEK
85.2%
IWM
19.5%

Коммуникационные услуги

TEK
6.0%
IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

TEK
3.9%
IWM
7.8%

Промышленность

TEK
2.8%
IWM
17.1%

Сырьевые материалы

TEK
0.9%
IWM
4.5%

Финансовые услуги

TEK
0.4%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

TEK

-

IWM
2.1%

Энергетика

TEK

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

TEK

-

IWM
15.8%

Недвижимость

TEK

-

IWM
5.7%

Коммунальные услуги

TEK

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с BAITEK с SMHTEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGU
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

TEK vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.18

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.00

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.79

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

13.45

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.37

+0.97

Просадки

Сравнение просадок TEK и IWM

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-59.05%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-11.03%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.01%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-10.77%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

3.10%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и IWM

iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.70%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

13.60%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

19.19%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

22.53%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

23.04%

+6.16%

Сравнение комиссий TEK и IWM

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и IWM

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEK and IWM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEK has higher volatility (9.38%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs 41.60% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs 41.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

TEK has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.87% for IWM.

TEK is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.19% for IWM.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор