PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с BAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs 92.05% for BAI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TEK charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности TEK и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 51.62%.

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAI

1 день
-2.36%
1 месяц
12.75%
С начала года
51.62%
6 месяцев
47.76%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и BAI

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		51.62%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between TEK and BAI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between TEK and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEK и BAI

Секторы
TEK
BAI

Технологии

85.2%
83.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
2.6%

Промышленность

2.8%
6.7%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TEK
85.2%
BAI
83.2%

Коммуникационные услуги

TEK
6.0%
BAI
6.8%

Потребительский циклический сектор

TEK
3.9%
BAI
2.6%

Промышленность

TEK
2.8%
BAI
6.7%

Сырьевые материалы

TEK
0.9%
BAI

-

Финансовые услуги

TEK
0.4%
BAI

-

Потребительский защитный сектор

TEK

-

BAI

-

Энергетика

TEK

-

BAI

-

Здравоохранение

TEK

-

BAI
0.7%

Недвижимость

TEK

-

BAI

-

Коммунальные услуги

TEK

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с SMHTEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGUTEK с DGRO
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

TEK vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.70

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

15.56

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAI равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.61

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TEK и BAI

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-34.09%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-16.22%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.75%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-6.92%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

5.94%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и BAI

Текущая волатильность для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) составляет 9.38%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

11.64%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

26.29%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

32.53%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

35.08%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

35.08%

-5.88%

Сравнение комиссий TEK и BAI

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и BAI

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BAI в 1.18%

ПозицияTTM2025
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.18%1.80%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TEK and BAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAI has higher volatility (11.64%) compared to TEK (9.38%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, BAI leads with 92.05% vs 61.28% for TEK. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAI has performed better with a 92.05% return vs 61.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

BAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.16% for TEK.

Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.55% for BAI.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор