PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. TEK is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs 150.04% for SMH. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TEK charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности TEK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и SMH

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%-3.36%

Correlation

The correlation between TEK and SMH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between TEK and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEK и SMH

Секторы
TEK
SMH

Технологии

85.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TEK
85.2%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

TEK
6.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

TEK
3.9%
SMH

-

Промышленность

TEK
2.8%
SMH

-

Сырьевые материалы

TEK
0.9%
SMH

-

Финансовые услуги

TEK
0.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

TEK

-

SMH

-

Энергетика

TEK

-

SMH

-

Здравоохранение

TEK

-

SMH

-

Недвижимость

TEK

-

SMH

-

Коммунальные услуги

TEK

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с BAITEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGUTEK с DGRO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TEK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
4.94

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.05

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.69

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

10.11

-6.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

38.76

-29.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

4.94

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.34

+1.01

Просадки

Сравнение просадок TEK и SMH

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-84.96%

+56.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-14.93%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.63%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-41.08%

+35.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

3.89%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и SMH

Текущая волатильность для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) составляет 9.38%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что TEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

11.58%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

24.35%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

30.57%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

35.01%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

32.57%

-3.37%

Сравнение комиссий TEK и SMH

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и SMH

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEK and SMH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to TEK (9.38%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 150.04% vs 61.28% for TEK. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 150.04% return vs 61.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

TEK has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.18% for SMH.

TEK is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор