PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEK с AIBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с AIBD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. TEK is actively managed, while AIBD is passively managed. Over the past year, TEK returned 34.08% vs -39.60% for AIBD. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TEK charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AIBD.

Доходность

Сравнение доходности TEK и AIBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у AIBD с доходностью -26.00%.

TEK

1 день
-3.60%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
22.24%
С начала года
24.93%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIBD

1 день
5.39%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
-24.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и AIBD

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		24.93%18.63%2.63%
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-26.00%-49.15%-12.74%

Correlation

The correlation between TEK and AIBD is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.84

The correlation between TEK and AIBD has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с BAITEK с AVSTEK с SOXXTEK с SMHTEK с TLTTEK с XT
Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с NFXSAIBD с XLKAIBD с AIVCAIBD с SVIXAIBD с DOG

Доходность на риск

TEK vs. AIBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c AIBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKAIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.72

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.91

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.68

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-1.41

+6.23

TEK vs. AIBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AIBD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и AIBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEK и AIBD

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки AIBD в -82.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и AIBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKAIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-82.11%

+53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-58.75%

+39.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-77.48%

+64.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-49.73%

+43.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

28.63%

-21.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и AIBD

Текущая волатильность для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) составляет 14.38%, в то время как у Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что TEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKAIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

15.87%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

42.24%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

54.86%

-23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

57.20%

-25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.54%

57.20%

-25.66%

Сравнение комиссий TEK и AIBD

TEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIBD в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и AIBD

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AIBD в 3.41%

ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		3.41%4.37%3.58%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.27%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEK and AIBD have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (15.87%) compared to TEK (14.38%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs AIBD's -82.11%.

On 1-year performance, TEK leads with 34.08% vs -39.60% for AIBD. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 34.08% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.27% for TEK.

TEK is categorized as Technology Equities, while AIBD is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 1.05% for AIBD.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и AIBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор