PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с AVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с AVS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs -46.04% for AVS. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. TEK charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for AVS.

Доходность

Сравнение доходности TEK и AVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у AVS с доходностью -22.61%.

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVS

1 день
12.36%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-22.61%
6 месяцев
-16.23%
1 год
-46.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и AVS

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		-22.61%-45.96%-29.57%

Correlation

The correlation between TEK and AVS is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

-0.76

The correlation between TEK and AVS has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с BAITEK с SMHTEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGU
Часто сравнивают с AVS:
AVS с MSTZAVS с AVGXAVS с SHRTAVS с TECLAVS с HDGEAVS с BRKDAVS с USD

Доходность на риск

TEK vs. AVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVS
Ранг доходности на риск AVS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c AVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKAVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-1.03

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-1.53

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.81

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.84

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

-1.41

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. AVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа AVS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и AVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKAVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-1.03

+3.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

-0.96

+2.31

Просадки

Сравнение просадок TEK и AVS

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки AVS в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и AVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKAVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-76.77%

+48.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-55.22%

+35.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-73.73%

+71.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-48.93%

+43.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

32.58%

-25.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и AVS

Текущая волатильность для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) составляет 9.38%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) волатильность равна 17.18%. Это указывает на то, что TEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKAVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

17.18%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

32.88%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

44.81%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

53.72%

-24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

53.72%

-24.52%

Сравнение комиссий TEK и AVS

TEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVS в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и AVS

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AVS в 3.94%

ПозицияTTM20252024
AVS
Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares		3.94%4.22%1.63%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEK and AVS have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVS has higher volatility (17.18%) compared to TEK (9.38%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs AVS's -76.77%.

On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs -46.04% for AVS. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 9.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs -46.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.

AVS has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.16% for TEK.

TEK is categorized as Technology Equities, while AVS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.98% for AVS.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и AVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор