Сравнение TEK с AVS
TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and AVS (Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while AVS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TEK returned 34.08% vs -36.46% for AVS. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. TEK charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for AVS.
Доходность
Сравнение доходности TEK и AVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEK показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у AVS с доходностью -15.77%.
TEK
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- 22.24%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVS
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- -15.77%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEK и AVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 24.93% | 18.63% | 2.63% |
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | -15.77% | -45.96% | -29.39% |
Correlation
The correlation between TEK and AVS is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between TEK and AVS has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEK vs. AVS — Ранг доходности на риск
TEK
AVS
Сравнение TEK c AVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEK | AVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.75 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | -1.33 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEK и AVS
Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки AVS в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и AVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEK | AVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -76.77% | +48.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -48.74% | +29.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -71.42% | +58.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -50.27% | +44.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 27.38% | -20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEK и AVS
iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares (AVS) имеют волатильность 14.38% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEK | AVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 14.84% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 34.29% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 47.36% | -16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 53.78% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 53.78% | -22.24% |
Сравнение комиссий TEK и AVS
TEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVS в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEK и AVS
Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AVS в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVS Direxion Daily AVGO Bear 1X Shares | 3.44% | 4.22% | 1.63% |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 1.27% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEK and AVS have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVS has higher volatility (14.84%) compared to TEK (14.38%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs AVS's -76.77%.
On 1-year performance, TEK leads with 34.08% vs -36.46% for AVS. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TEK has been the lower-risk option at 14.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEK has performed better with a 34.08% return vs -36.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AVS.
AVS has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.27% for TEK.
TEK is categorized as Technology Equities, while AVS is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.98% for AVS.
TEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEK и AVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор