PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. TEK is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs 32.47% for IAU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TEK charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности TEK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и IAU

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%-4.64%

Correlation

The correlation between TEK and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.13

Сравнение распределения секторов TEK и IAU

Секторы
TEK
IAU

Технологии

85.2%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TEK
85.2%
IAU

-

Коммуникационные услуги

TEK
6.0%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

TEK
3.9%
IAU

-

Промышленность

TEK
2.8%
IAU

-

Сырьевые материалы

TEK
0.9%
IAU

-

Финансовые услуги

TEK
0.4%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

TEK

-

IAU

-

Энергетика

TEK

-

IAU

-

Здравоохранение

TEK

-

IAU

-

Недвижимость

TEK

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

TEK

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с BAITEK с SMHTEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGU
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

TEK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.24

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.63

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.70

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

4.18

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.24

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.63

+0.72

Просадки

Сравнение просадок TEK и IAU

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-45.14%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-19.18%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-17.02%

+14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-15.96%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

7.79%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и IAU

iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

5.50%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

23.03%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

26.41%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

17.94%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

15.90%

+13.30%

Сравнение комиссий TEK и IAU

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и IAU

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%

Часто задаваемые вопросы

TEK and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEK has higher volatility (9.38%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs 32.47% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs 32.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

TEK has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for IAU.

TEK is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.25% for IAU.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор