PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEK с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с GQGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEK is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners. Both are actively managed. Over the past year, TEK returned 34.08% vs 4.73% for GQGU. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TEK charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.

Доходность

Сравнение доходности TEK и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 5.74%.

TEK

1 день
-3.60%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
22.24%
С начала года
24.93%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
0.04%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
4.51%
С начала года
5.74%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и GQGU

2026 (YTD)2025
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		24.93%9.02%
GQGU
GQG US Equity ETF		5.74%-1.12%

Correlation

The correlation between TEK and GQGU is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с BAITEK с AVSTEK с SOXXTEK с AIBDTEK с SMHTEK с TLT
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBHLGQGU с BAMGGQGU с PCLGGQGU с VUGGQGU с ANEWGQGU с TOPTGQGU с SCHG

Доходность на риск

TEK vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг доходности на риск GQGU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.44

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.71

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.56

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

1.36

+3.46

TEK vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GQGU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и GQGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEK и GQGU

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и GQGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-8.41%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-8.41%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-5.42%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-2.91%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

3.48%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и GQGU

iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с GQG US Equity ETF (GQGU) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

4.36%

+10.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

8.52%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

10.71%

+20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

10.68%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.54%

10.68%

+20.86%

Сравнение комиссий TEK и GQGU

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и GQGU

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности GQGU в 0.96%

ПозицияTTM2025
GQGU
GQG US Equity ETF		0.96%1.02%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.27%1.62%

Часто задаваемые вопросы

TEK and GQGU have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEK has higher volatility (14.38%) compared to GQGU (4.36%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs GQGU's -8.41%.

On 1-year performance, TEK leads with 34.08% vs 4.73% for GQGU. On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 34.08% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

TEK has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.96% for GQGU.

TEK is categorized as Technology Equities, while GQGU is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.49% for GQGU.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор