PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 4.40% против 16.68% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с EDDTEI с VWOBTEI с IMCDX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий TEI и ADX

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

TEI vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.18

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.56

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

11.81

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.93

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.30

Корреляция

Корреляция между TEI и ADX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и ADX

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок TEI и ADX

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-71.60%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.12%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-25.07%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-37.17%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.36%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-23.22%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.41%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и ADX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 6.19%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.64%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.77%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.76%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

17.23%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.96%

-0.48%