Сравнение TEI с EMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).
TEI управляется Franklin Templeton Investments. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TEI и EMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEI и EMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | -3.34% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | -15.49% | 3.48% | -9.06% | 3.51% | -6.20% | 8.09% |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 6.77% | 58.20% | 6.56% | 8.84% | -21.53% | -8.23% | 24.48% | 27.20% | -14.78% | 53.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 4.40% против 12.80% соответственно.
TEI
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.40%
EMF
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 53.85%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEI и EMF
Доходность на риск
TEI vs. EMF — Ранг доходности на риск
TEI
EMF
Сравнение TEI c EMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEI | EMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.43 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.92 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.80 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 11.49 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEI | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.43 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TEI и EMF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEI и EMF
Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности EMF в 9.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 14.34% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 9.22% | 9.73% | 4.28% | 6.22% | 9.89% | 6.92% | 3.51% | 7.36% | 5.92% | 12.11% | 1.62% | 12.81% |
Просадки
Сравнение просадок TEI и EMF
Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и EMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEI | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.50% | -76.97% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -19.48% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -45.87% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -47.65% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -13.45% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -29.12% | +18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.74% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEI и EMF
Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 6.19%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEI | EMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 11.00% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 17.42% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 22.24% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 19.88% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.30% | -2.82% |