PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с EMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEI с EMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEI (Templeton Emerging Markets Income Fund) and EMF (Templeton Emerging Markets Fund) are both mutual funds - TEI is a Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton Investments, while EMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, TEI returned 4.53%/yr vs 15.39%/yr for EMF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEI и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 4.53% против 15.39% соответственно.

TEI

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.58%
1 год
27.00%
3 года*
21.54%
5 лет*
6.65%
10 лет*
4.53%

EMF

1 день
-0.93%
1 месяц
10.04%
С начала года
40.06%
6 месяцев
47.44%
1 год
88.16%
3 года*
36.03%
5 лет*
11.43%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEI и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		1.64%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		40.06%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Correlation

The correlation between TEI and EMF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.33

The correlation between TEI and EMF shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEI:
TEI с PYCEXTEI с EDFTEI с TDFTEI с UTGTEI с IMCDXTEI с SPYITEI с EDD
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с EEMEMF с VNMEMF с EWYEMF с ADXEMF с VWO

Доходность на риск

TEI vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIEMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.89

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.67

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.55

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

18.17

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа EMF равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.89

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.75

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TEI и EMF

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и EMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEIEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-76.97%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-19.48%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-19.48%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-45.62%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-47.65%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.68%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-28.99%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.87%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и EMF

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 5.08%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEIEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

8.94%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

20.16%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

22.83%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

20.50%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

20.58%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и EMF

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%, что больше доходности EMF в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		7.03%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		13.84%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Часто задаваемые вопросы

TEI and EMF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMF has higher volatility (8.94%) compared to TEI (5.08%). In terms of maximum drawdown, TEI dropped -51.50% vs EMF's -76.97%.

EMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEI и EMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор