PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEI с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEI и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и EMF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund
-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund
6.77%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 4.40% против 12.80% соответственно.


TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

EMF

1 день
2.69%
1 месяц
-10.43%
С начала года
6.77%
6 месяцев
15.15%
1 год
53.85%
3 года*
24.12%
5 лет*
6.42%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Emerging Markets Income Fund

Templeton Emerging Markets Fund

Сравнение комиссий TEI и EMF


Доходность на риск

TEI vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина

EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEIEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.43

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.92

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.80

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

11.49

-3.21

TEI vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEIEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.20

+0.19

Корреляция

Корреляция между TEI и EMF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и EMF

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности EMF в 9.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund
14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund
9.22%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок TEI и EMF

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и EMF.


Загрузка...

Показатели просадок


TEIEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-76.97%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-19.48%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-45.87%

+6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-47.65%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-13.45%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-29.12%

+18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.74%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и EMF

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 6.19%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEIEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

11.00%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

17.42%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

22.24%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

19.88%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.30%

-2.82%