PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEI имеют среднегодовую доходность 4.40%, а акции PYCEX немного отстают с 4.20%.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий TEI и PYCEX

PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

TEI vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.96

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.54

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.71

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.05

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.18

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.19

-0.79

Корреляция

Корреляция между TEI и PYCEX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и PYCEX

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок TEI и PYCEX

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-20.12%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-2.96%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-20.12%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-20.12%

-23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-2.08%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-3.04%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.72%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и PYCEX

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

0.84%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

1.42%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

2.59%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

3.21%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

3.57%

+13.91%