PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEI с EDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEI и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и EDD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund
-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
-3.42%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEI показывает доходность -3.34%, а EDD немного ниже – -3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEI имеют среднегодовую доходность 4.40%, а акции EDD немного впереди с 4.53%.


TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

EDD

1 день
-0.78%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
1.09%
1 год
18.48%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.41%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Emerging Markets Income Fund

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Сравнение комиссий TEI и EDD


Доходность на риск

TEI vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина

EDD
Ранг доходности на риск EDD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEIEDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.10

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.54

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.02

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

4.25

+4.03

TEI vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа EDD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEIEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между TEI и EDD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и EDD

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности EDD в 10.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund
14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
10.00%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Просадки

Сравнение просадок TEI и EDD

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и EDD.


Загрузка...

Показатели просадок


TEIEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-59.38%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-17.67%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-32.04%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-42.70%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-15.00%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-24.38%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.24%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и EDD

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 6.19%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEIEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.62%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

11.66%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.90%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

15.09%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.65%

-0.17%