Сравнение TEI с EDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).
TEI управляется Franklin Templeton Investments. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TEI и EDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEI и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | -3.34% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | -15.49% | 3.48% | -9.06% | 3.51% | -6.20% | 8.09% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | -3.42% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEI показывает доходность -3.34%, а EDD немного ниже – -3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEI имеют среднегодовую доходность 4.40%, а акции EDD немного впереди с 4.53%.
TEI
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.40%
EDD
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEI и EDD
Доходность на риск
TEI vs. EDD — Ранг доходности на риск
TEI
EDD
Сравнение TEI c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEI | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.02 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.25 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEI | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TEI и EDD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEI и EDD
Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности EDD в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 14.34% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.00% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Просадки
Сравнение просадок TEI и EDD
Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и EDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEI | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.50% | -59.38% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -17.67% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -32.04% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -42.70% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -15.00% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -24.38% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.24% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEI и EDD
Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) составляет 6.19%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что TEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEI | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.62% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.66% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.90% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 15.09% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.65% | -0.17% |