PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и SPYI


2026 (YTD)2025202420232022
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund
-3.34%45.41%11.77%3.78%11.50%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.


TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Emerging Markets Income Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий TEI и SPYI


Доходность на риск

TEI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEISPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.04

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.57

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.54

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

8.06

+0.22

TEI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.04

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.01

-0.61

Корреляция

Корреляция между TEI и SPYI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и SPYI

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности SPYI в 12.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund
14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEI и SPYI

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


TEISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-16.47%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.02%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.50%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-1.86%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.11%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и SPYI

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.10%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

8.29%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.22%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

13.12%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

13.12%

+4.36%