Сравнение TEI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
TEI управляется Franklin Templeton Investments. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TEI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | -3.34% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | 11.50% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
TEI
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.40%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEI и SPYI
Доходность на риск
TEI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
TEI
SPYI
Сравнение TEI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.04 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.57 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.54 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.06 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.04 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TEI и SPYI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEI и SPYI
Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 14.34% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEI и SPYI
Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.50% | -16.47% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -11.02% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -4.50% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -1.86% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.11% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEI и SPYI
Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.10% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 8.29% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.22% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 13.12% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 13.12% | +4.36% |