PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.08% соответственно.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TLCIX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий TEGAX и TAAGX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

2.01

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.66

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.06

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

17.43

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.01

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.23

+0.35

Корреляция

Корреляция между TEGAX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и TAAGX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и TAAGX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-62.13%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-12.13%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-34.47%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-34.47%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.56%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-18.82%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.83%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и TAAGX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

9.62%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

16.80%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

24.69%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

22.94%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.02%

+1.10%