PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с SWRLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-5.75%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции SWRLX по среднегодовой доходности: 12.00% против 9.09% соответственно.

TEGAX

1 день
-1.38%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-8.51%
1 год
13.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.00%
10 лет*
12.00%

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
12.29%
1 год
38.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с SENCX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с VGTSXSWRLX с TLCIXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с AAIEX

Сравнение комиссий TEGAX и SWRLX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXSWRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.38

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.90

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

3.02

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

11.84

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.38

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между TEGAX и SWRLX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и SWRLX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%, что больше доходности SWRLX в 7.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		12.10%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и SWRLX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и SWRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-59.44%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.73%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-34.19%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-35.95%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-11.49%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-11.68%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.07%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и SWRLX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 6.18%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.71%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

15.93%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

17.21%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

16.75%

+6.34%