PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRLX с USIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRLX с USIFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWRLX (Touchstone International Equity Fund) and USIFX (USAA International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWRLX returned 11.66%/yr vs 10.54%/yr for USIFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWRLX charges 1.37%/yr vs 1.02%/yr for USIFX.

Доходность

Сравнение доходности SWRLX и USIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и USAA International Fund (USIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRLX показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у USIFX с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции USIFX по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.54% соответственно.

SWRLX

1 день
0.93%
1 месяц
5.08%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.85%
1 год
53.69%
3 года*
25.82%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.66%

USIFX

1 день
0.12%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.99%
6 месяцев
12.51%
1 год
27.98%
3 года*
19.84%
5 лет*
9.85%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRLX и USIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		24.58%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%
USIFX
USAA International Fund		12.99%33.11%4.75%17.47%-15.92%14.83%3.26%22.76%-14.15%28.14%

Correlation

The correlation between SWRLX and USIFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.90

The correlation between SWRLX and USIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity Fund

USAA International Fund

Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с TRERXSWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с SEBLXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAX
Часто сравнивают с USIFX:
USIFX с NPRTXUSIFX с SWISXUSIFX с VOOUSIFX с MDIJXUSIFX с MPGFXUSIFX с VEAUSIFX с USHYX

Доходность на риск

SWRLX vs. USIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USIFX
Ранг доходности на риск USIFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRLX c USIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и USAA International Fund (USIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWRLXUSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
1.86

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.59

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.46

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

9.45

+8.12

SWRLX vs. USIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRLX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа USIFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRLX и USIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWRLX и USIFX

Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки USIFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и USIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRLXUSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-53.23%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.74%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-13.61%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-32.00%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-36.76%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-9.26%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.04%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRLX и USIFX

Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с USAA International Fund (USIFX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRLXUSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.19%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

13.19%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.53%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

16.96%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.93%

-0.06%

Сравнение комиссий SWRLX и USIFX

SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии USIFX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRLX и USIFX

Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности USIFX в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		6.13%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%
USIFX
USAA International Fund		10.76%12.16%5.44%1.87%2.94%8.74%1.91%25.11%8.50%3.07%1.55%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWRLX and USIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWRLX has higher volatility (5.93%) compared to USIFX (5.19%). In terms of maximum drawdown, SWRLX dropped -59.44% vs USIFX's -53.23%.

SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRLX и USIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор