- ISIN
- US89154Q2167
- CUSIP
- 89154Q216
- Эмитент
- Touchstone
- Дата выпуска
- 1 мар. 1993 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWRLX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) прибавил 22.2% с начала года. Текущая цена акции SWRLX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWRLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,793.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) показал доход в 22.19% с начала года и 51.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWRLX составила 10.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Touchstone International Equity Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SWRLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 дек. 2014 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший день был 16 дек. 2014 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.96% | 7.05% | -9.13% | 7.86% | 6.76% | 1.03% | 22.19% | ||||||
| 2025 | 3.98% | 5.74% | 3.62% | 2.24% | 6.16% | 3.96% | -0.22% | 4.37% | 5.09% | 0.96% | 3.15% | 4.95% | 53.78% |
| 2024 | -2.03% | 0.52% | 3.09% | -3.44% | 3.30% | -2.13% | 3.07% | 2.30% | 2.49% | -3.61% | -1.72% | -2.94% | -1.53% |
| 2023 | 10.30% | -3.67% | 3.05% | 4.30% | -4.12% | 2.96% | 2.35% | -3.06% | -4.80% | -4.70% | 9.72% | 5.66% | 17.63% |
| 2022 | -0.19% | -3.42% | 0.33% | -4.00% | 0.97% | -8.53% | 3.01% | -5.99% | -8.15% | 5.16% | 11.41% | -0.42% | -11.02% |
| 2021 | -1.05% | 2.41% | 2.76% | 3.69% | 3.02% | -1.20% | -1.64% | 0.97% | -3.73% | 0.11% | -5.04% | 3.98% | 3.86% |
Метрики бенчмарка
Touchstone International Equity Fund has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.69, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund participated in 91.11% of S&P 500 Index downside but only 85.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 85.28%
- Участие в снижении
- 91.11%
Комиссия
Комиссия SWRLX составляет 1.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWRLX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.93 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 13.52 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.53 | $1.53 | $1.48 | $0.21 | $0.21 | $2.32 | $0.08 | $1.46 | $2.13 | $0.70 | $0.10 | $0.61 |
Дивидендный доход | 6.25% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Touchstone International Equity Fund показал максимальную просадку в 59.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1257 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 12mo | 6y 4moнояб. 2007 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -42.05%март 2003 г. | 3y 2mo | 1y 8mo | 4y 10moянв. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -35.95%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 6d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.19%сент. 2022 г. | 9mo 21d | 2y 4mo | 3y 2moдек. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -26.38%дек. 2014 г. | 5mo 12d | 1mo 21d | 7mo 3dиюль 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| SWRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -56.78% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -9.10% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -18.90% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -25.43% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -33.92% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -10.72% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.97% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWRLX
Добавьте Touchstone International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWRLX