PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRLX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRLX с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRLX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRLX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%13.11%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-9.79%
С начала года
2.74%
6 месяцев
11.78%
1 год
38.25%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с TLCIXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с AAIEXSWRLX с TRERX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий SWRLX и AVEM

SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SWRLX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRLX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRLXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.89

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.95

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

11.45

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRLX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRLX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRLX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRLXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.89

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между SWRLX и AVEM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRLX и AVEM

Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRLX и AVEM

Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRLXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-36.05%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.13%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-34.00%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-9.22%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-10.30%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.39%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRLX и AVEM

Текущая волатильность для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) составляет 6.90%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SWRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRLXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

9.24%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

14.73%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

20.03%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.87%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.37%

-3.62%