Сравнение SWRLX с VGTSX
SWRLX (Touchstone International Equity Fund) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWRLX returned 10.76%/yr vs 9.50%/yr for VGTSX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SWRLX charges 1.37%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWRLX и VGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRLX показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.50% соответственно.
SWRLX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 23.28%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 7.56%
VGTSX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.50%
- Всё время*
- 5.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWRLX и VGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 23.28% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 15.18% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -16.07% | 8.58% | 11.15% | 21.44% | -14.47% | 27.39% |
Correlation
The correlation between SWRLX and VGTSX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1996 г. | 0.91 |
The correlation between SWRLX and VGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRLX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск
SWRLX
VGTSX
Сравнение SWRLX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRLX | VGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.55 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 9.43 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRLX и VGTSX
Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и VGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRLX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -61.48% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.29% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.08% | -13.11% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -29.56% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -35.93% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.54% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -13.90% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.05% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRLX и VGTSX
Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеют волатильность 5.03% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRLX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.17% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 14.14% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 16.01% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.37% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.84% | +0.81% |
Сравнение комиссий SWRLX и VGTSX
SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRLX и VGTSX
Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VGTSX в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.19% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.43% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SWRLX and VGTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VGTSX has higher volatility (5.17%) compared to SWRLX (5.03%). In terms of maximum drawdown, SWRLX dropped -59.44% vs VGTSX's -61.48%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRLX и VGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор