PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRLX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRLX с VGTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWRLX (Touchstone International Equity Fund) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SWRLX returned 10.76%/yr vs 9.78%/yr for VGTSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SWRLX charges 1.37%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.

Доходность

Сравнение доходности SWRLX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRLX показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.78% соответственно.

SWRLX

1 день
0.66%
1 месяц
7.62%
С начала года
22.19%
6 месяцев
26.89%
1 год
51.26%
3 года*
24.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%

VGTSX

1 день
0.61%
1 месяц
5.52%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.21%
3 года*
19.70%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRLX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		22.19%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		15.35%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Correlation

The correlation between SWRLX and VGTSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г.

0.91

The correlation between SWRLX and VGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с TRERXSWRLX с TLCIXSWRLX с AVEMSWRLX с USIFXSWRLX с SEBLXSWRLX с IGAAXSWRLX с HILAX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Доходность на риск

SWRLX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRLX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRLXVGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
2.31

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.14

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.90

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

11.45

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRLX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRLX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа VGTSX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRLX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRLXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.31

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SWRLX и VGTSX

Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и VGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRLXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-61.48%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.29%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-13.11%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-29.61%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-35.93%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-13.97%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.85%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRLX и VGTSX

Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеют волатильность 4.71% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRLXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.82%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

11.90%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.22%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

15.02%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.93%

+0.92%

Сравнение комиссий SWRLX и VGTSX

SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRLX и VGTSX

Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VGTSX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		6.25%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.53%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SWRLX and VGTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGTSX has higher volatility (4.82%) compared to SWRLX (4.71%). In terms of maximum drawdown, SWRLX dropped -59.44% vs VGTSX's -61.48%.

SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRLX и VGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор