PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRLX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRLX с VGTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRLX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRLX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		2.74%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		-1.04%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, SWRLX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции SWRLX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.44% соответственно.

SWRLX

1 день
0.00%
1 месяц
-11.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
12.29%
1 год
38.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.18%
10 лет*
9.09%

VGTSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
3.40%
1 год
23.91%
3 года*
14.12%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с AAIEXSWRLX с TRERX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий SWRLX и VGTSX

SWRLX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

SWRLX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRLX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRLXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.49

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.99

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.91

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.84

7.61

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRLX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRLX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа VGTSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRLX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRLXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.49

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между SWRLX и VGTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRLX и VGTSX

Дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VGTSX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.43%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.95%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок SWRLX и VGTSX

Максимальная просадка SWRLX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRLX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRLXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-61.48%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.29%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-29.61%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-35.93%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-11.29%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-14.04%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.84%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRLX и VGTSX

Touchstone International Equity Fund (SWRLX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеют волатильность 6.90% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRLXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.78%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.48%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.49%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.78%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.83%

+0.92%