Сравнение TEGAX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TEGAX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEGAX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции TEGAX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 12.41% против 21.10% соответственно.
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEGAX и KMKNX
TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
TEGAX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
TEGAX
KMKNX
Сравнение TEGAX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEGAX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.32 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.62 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.43 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 0.79 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEGAX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.32 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TEGAX и KMKNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEGAX и KMKNX
Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEGAX и KMKNX
Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEGAX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -65.47% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -19.52% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -31.47% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.38% | -31.47% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -10.15% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -15.29% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 10.58% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEGAX и KMKNX
Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 7.35% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEGAX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.07% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 17.87% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 24.61% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 26.44% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 23.39% | -0.27% |