PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и FAM Value Fund (FAMVX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.72% соответственно.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий TEGAX и FAMVX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.26

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.51

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.47

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

1.65

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.26

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между TEGAX и FAMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и FAMVX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и FAMVX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, примерно равная максимальной просадке FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-51.12%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.38%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-22.77%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

-37.73%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.14%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-6.45%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.25%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и FAMVX

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.52%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

10.21%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

17.91%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

17.08%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

18.15%

+4.97%