PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEGAX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEGAX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEGAX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEGAX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		-2.28%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%7.14%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, TEGAX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

TEGAX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-4.83%
1 год
16.91%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.41%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с MXIIXTEGAX с SENCXTEGAX с TFFYXTEGAX с TLCIX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с AMCGXEEOFX с VLEQXEEOFX с MGOYXEEOFX с IMIDXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGX

Сравнение комиссий TEGAX и EEOFX

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

TEGAX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEGAX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEGAXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.52

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.12

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.09

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

6.79

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEGAX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEGAXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.52

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Корреляция

Корреляция между TEGAX и EEOFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEGAX и EEOFX

Дивидендная доходность TEGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		11.67%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEGAX и EEOFX

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEGAXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-50.17%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.49%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-50.17%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-22.58%

+14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-19.83%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.28%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TEGAX и EEOFX

Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) составляет 7.35%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEGAXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.95%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

16.62%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

23.25%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

24.89%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

24.72%

-1.60%