Сравнение TEFQX с TOWTX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and TOWTX (Towpath Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TEFQX returned -19.63%/yr vs 9.22%/yr for TOWTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 1.10%/yr for TOWTX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и TOWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью 9.70%.
TEFQX
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.47%
- 6 месяцев
- -8.17%
- С начала года
- -6.30%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -2.89%
- 5 лет*
- -19.63%
- 10 лет*
- 4.41%
TOWTX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEFQX и TOWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | -6.30% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.13% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 9.70% | 9.55% | 12.82% | 29.78% | -15.96% | 17.73% |
Correlation
The correlation between TEFQX and TOWTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between TEFQX and TOWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск
TEFQX
TOWTX
Сравнение TEFQX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEFQX | TOWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.66 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 5.02 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и TOWTX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, примерно равная максимальной просадке TOWTX в -88.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и TOWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -88.96% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -11.62% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -88.96% | +27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -88.96% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.98% | -84.60% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -26.47% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 3.83% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и TOWTX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 4.76% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 12.43% | +17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 15.50% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 146.57% | -72.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.69% | 139.51% | -83.82% |
Сравнение комиссий TEFQX и TOWTX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и TOWTX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 1.55% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and TOWTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (12.00%) compared to TOWTX (4.76%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs TOWTX's -88.96%.
TOWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и TOWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор