Сравнение TEFQX с TOWTX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and TOWTX (Towpath Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, TEFQX returned -14.33%/yr vs 9.52%/yr for TOWTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 1.10%/yr for TOWTX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и TOWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEFQX показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью 11.43%.
TEFQX
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- 6.84%
TOWTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEFQX и TOWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 15.45% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -20.21% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 11.43% | 9.55% | 12.82% | 29.78% | -15.96% | 17.73% |
Correlation
The correlation between TEFQX and TOWTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between TEFQX and TOWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск
TEFQX
TOWTX
Сравнение TEFQX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEFQX | TOWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.88 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 6.16 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEFQX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и TOWTX
Максимальная просадка TEFQX за все время составила -92.33%, примерно равная максимальной просадке TOWTX в -88.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEFQX и TOWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | -88.96% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -11.62% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | -88.96% | +27.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | -88.96% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.24% | -84.35% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -25.23% | -34.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 3.55% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и TOWTX
Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TEFQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 4.45% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 11.33% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 14.67% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.00% | 146.44% | -72.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 140.97% | -85.51% |
Сравнение комиссий TEFQX и TOWTX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и TOWTX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 1.53% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and TOWTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEFQX has higher volatility (14.08%) compared to TOWTX (4.45%). In terms of maximum drawdown, TEFQX dropped -92.33% vs TOWTX's -88.96%.
TOWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и TOWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор