Сравнение TOWTX с FTCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Towpath Technology Fund (TOWTX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).
TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TOWTX и FTCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOWTX и FTCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOWTX Towpath Technology Fund | -7.44% | 9.55% | 12.82% | 29.78% | -15.96% | 17.73% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у FTCHX с доходностью 0.39%.
TOWTX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOWTX и FTCHX
TOWTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.
Доходность на риск
TOWTX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск
TOWTX
FTCHX
Сравнение TOWTX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOWTX | FTCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.45 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.99 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.78 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 9.46 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOWTX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.45 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TOWTX и FTCHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOWTX и FTCHX
Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWTX Towpath Technology Fund | 1.84% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок TOWTX и FTCHX
Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и FTCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOWTX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.79% | -87.78% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.29% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.79% | -47.89% | -50.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.57% | -9.33% | -89.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.24% | -36.55% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.20% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOWTX и FTCHX
Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOWTX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 13.28% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 22.72% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 30.92% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,101.36% | 28.55% | +3,072.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,034.51% | 26.15% | +3,008.36% |