PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOWTX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOWTX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Towpath Technology Fund (TOWTX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOWTX и FTCHX


2026 (YTD)20252024202320222021
TOWTX
Towpath Technology Fund
-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%
FTCHX
Invesco Technology Fund
0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, TOWTX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у FTCHX с доходностью 0.39%.


TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Towpath Technology Fund

Invesco Technology Fund

Сравнение комиссий TOWTX и FTCHX

TOWTX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.


Доходность на риск

TOWTX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOWTX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Towpath Technology Fund (TOWTX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOWTXFTCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.45

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.99

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.78

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

9.46

-7.66

TOWTX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOWTX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FTCHX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOWTX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOWTXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.45

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.34

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.34

-0.34

Корреляция

Корреляция между TOWTX и FTCHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOWTX и FTCHX

Дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWTX
Towpath Technology Fund
1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCHX
Invesco Technology Fund
26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок TOWTX и FTCHX

Максимальная просадка TOWTX за все время составила -98.79%, что больше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOWTX и FTCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


TOWTXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.79%

-87.78%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-14.29%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.79%

-47.89%

-50.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.57%

-9.33%

-89.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.24%

-36.55%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.20%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TOWTX и FTCHX

Текущая волатильность для Towpath Technology Fund (TOWTX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что TOWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TOWTXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

13.28%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

22.72%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

30.92%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,101.36%

28.55%

+3,072.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,034.51%

26.15%

+3,008.36%