Сравнение TEFQX с FIKHX
TEFQX (Firsthand Technology Opportunities Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEFQX charges 1.85%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности TEFQX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEFQX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 17.89%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- -13.97%
- 10 лет*
- 7.01%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEFQX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 17.89% | 29.82% | -22.02% | 10.81% | -60.11% | -16.48% | 97.04% | 28.50% | -10.41% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between TEFQX and FIKHX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between TEFQX and FIKHX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEFQX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
TEFQX
FIKHX
Сравнение TEFQX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Technology Opportunities Fund (TEFQX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEFQX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEFQX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TEFQX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEFQX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.13% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEFQX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEFQX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.45% | — | — |
Сравнение комиссий TEFQX и FIKHX
TEFQX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEFQX и FIKHX
TEFQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% |
TEFQX Firsthand Technology Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 54.72% | 6.88% | 15.27% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 27.74% |
Часто задаваемые вопросы
TEFQX and FIKHX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEFQX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор