PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDNX с SHCDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEDNX с SHCDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEDNX (TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund) and SHCDX (Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 10 years, TEDNX returned 5.05%/yr vs 4.68%/yr for SHCDX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEDNX charges 0.62%/yr vs 1.02%/yr for SHCDX.

Доходность

Сравнение доходности TEDNX и SHCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEDNX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SHCDX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TEDNX превзошли акции SHCDX по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.68% соответственно.

TEDNX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.45%
1 год
10.50%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.41%
10 лет*
5.05%

SHCDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.47%
1 год
9.28%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEDNX и SHCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		0.77%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		2.83%8.81%7.58%9.70%-11.76%1.95%7.77%13.94%-3.90%9.29%

Correlation

The correlation between TEDNX and SHCDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.74

The correlation between TEDNX and SHCDX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt

Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с CEMBTEDNX с MIEIXTEDNX с STAGTEDNX с EMHYTEDNX с VEGBXTEDNX с FDFIX
Часто сравнивают с SHCDX:
SHCDX с NUKZSHCDX с VOOSHCDX с DOWSHCDX с DGROSHCDX с SPYSHCDX с YMAGSHCDX с SHMDX

Доходность на риск

TEDNX vs. SHCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SHCDX
Ранг доходности на риск SHCDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHCDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHCDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHCDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDNX c SHCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDNXSHCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
4.69

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
7.77

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

2.38

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.04

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

20.46

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDNX vs. SHCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDNX на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа SHCDX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDNX и SHCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDNXSHCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

4.69

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.09

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TEDNX и SHCDX

Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, примерно равная максимальной просадке SHCDX в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и SHCDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEDNXSHCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.65%

-26.24%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-1.90%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-3.86%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-21.81%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-26.24%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.12%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.47%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDNX и SHCDX

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt (SHCDX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEDNXSHCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.71%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

1.67%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

2.04%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

3.86%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

4.95%

+1.12%

Сравнение комиссий TEDNX и SHCDX

TEDNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии SHCDX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDNX и SHCDX

Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности SHCDX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHCDX
Virtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt		6.09%6.00%6.33%5.72%5.52%4.65%5.28%4.72%6.08%4.10%5.44%5.04%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.64%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%

Часто задаваемые вопросы

TEDNX and SHCDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEDNX has higher volatility (1.24%) compared to SHCDX (0.71%). In terms of maximum drawdown, TEDNX dropped -25.65% vs SHCDX's -26.24%.

SHCDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.69 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEDNX и SHCDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор