Сравнение TEDNX с APFOX
TEDNX (TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund) and APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, TEDNX returned 11.11%/yr vs 11.80%/yr for APFOX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEDNX charges 0.62%/yr vs 1.25%/yr for APFOX.
Доходность
Сравнение доходности TEDNX и APFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEDNX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 4.80%.
TEDNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 5.05%
APFOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEDNX и APFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 0.77% | 13.84% | 8.61% | 12.56% | -3.72% |
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 4.80% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 7.85% |
Correlation
The correlation between TEDNX and APFOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between TEDNX and APFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEDNX vs. APFOX — Ранг доходности на риск
TEDNX
APFOX
Сравнение TEDNX c APFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDNX | APFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 2.44 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.86 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 20.37 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDNX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 5.53 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 3.19 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок TEDNX и APFOX
Максимальная просадка TEDNX за все время составила -25.65%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDNX и APFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEDNX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.65% | -5.69% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.21% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -5.69% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.09% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -0.71% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.76% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDNX и APFOX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TEDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEDNX | APFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.67% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 2.47% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 2.82% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 3.74% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.74% | +2.33% |
Сравнение комиссий TEDNX и APFOX
TEDNX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDNX и APFOX
Дивидендная доходность TEDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности APFOX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.18% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEDNX TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund | 4.64% | 5.80% | 6.58% | 5.03% | 6.15% | 4.81% | 4.27% | 5.28% | 5.58% | 5.93% | 5.56% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
TEDNX and APFOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEDNX has higher volatility (1.24%) compared to APFOX (0.67%). In terms of maximum drawdown, TEDNX dropped -25.65% vs APFOX's -5.69%.
APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.53 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEDNX и APFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор