Сравнение TEDMX с GTDDX
TEDMX (Templeton Developing Markets Trust) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, TEDMX returned 13.50%/yr vs 10.32%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TEDMX charges 1.38%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и GTDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 43.38%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 48.07%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.32% соответственно.
TEDMX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 14.19%
- С начала года
- 43.38%
- 6 месяцев
- 47.35%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.50%
GTDDX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 48.07%
- 6 месяцев
- 52.83%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам TEDMX и GTDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 43.38% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 48.07% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -18.77% | 30.34% |
Correlation
The correlation between TEDMX and GTDDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1994 г. | 0.81 |
The correlation between TEDMX and GTDDX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEDMX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск
TEDMX
GTDDX
Сравнение TEDMX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | GTDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.72 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 5.35 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.22 | 21.28 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 4.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и GTDDX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, примерно равная максимальной просадке GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и GTDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEDMX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -62.89% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -14.49% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -16.08% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -37.56% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -39.58% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.26% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -18.75% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.63% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и GTDDX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEDMX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 8.20% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 16.79% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 19.34% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.39% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.91% | +2.20% |
Сравнение комиссий TEDMX и GTDDX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и GTDDX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GTDDX в 14.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 14.27% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 1.84% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TEDMX and GTDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TEDMX has higher volatility (8.97%) compared to GTDDX (8.20%). In terms of maximum drawdown, TEDMX dropped -64.97% vs GTDDX's -62.89%.
TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 4.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEDMX и GTDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор