PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEDMX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 43.38%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 48.07%. За последние 10 лет акции TEDMX превзошли акции GTDDX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.32% соответственно.


TEDMX

1 день
-0.91%
1 месяц
14.19%
С начала года
43.38%
6 месяцев
47.35%
1 год
81.31%
3 года*
32.80%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.50%

GTDDX

1 день
-1.26%
1 месяц
17.95%
С начала года
48.07%
6 месяцев
52.83%
1 год
75.00%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEDMX и GTDDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
43.38%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.82%18.65%26.39%-16.21%40.21%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
48.07%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between TEDMX and GTDDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1994 г.

0.81

The correlation between TEDMX and GTDDX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Developing Markets Trust

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Доходность на риск

TEDMX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEDMXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.72

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

5.35

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.22

21.28

+1.94

TEDMX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTDDX равному 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEDMXGTDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

4.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и GTDDX

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, примерно равная максимальной просадке GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и GTDDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEDMXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-62.89%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-14.49%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-16.08%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

-37.56%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-39.58%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.26%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-18.75%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.63%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и GTDDX

Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEDMXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

8.20%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

16.79%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

19.34%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

16.39%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

16.91%

+2.20%

Сравнение комиссий TEDMX и GTDDX

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и GTDDX

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GTDDX в 14.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd
14.27%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
1.84%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, TEDMX and GTDDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEDMX has higher volatility (8.97%) compared to GTDDX (8.20%). In terms of maximum drawdown, TEDMX dropped -64.97% vs GTDDX's -62.89%.

TEDMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 4.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEDMX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор