Сравнение TEDMX с ESCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).
TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEDMX и ESCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEDMX и ESCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 5.07% | 44.71% | 8.14% | 12.28% | -22.17% | -5.82% | 18.65% | 26.39% | -16.21% | 40.21% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 43.41% | 15.24% | -22.01% | 28.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEDMX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции ESCIX немного отстают с 9.84%.
TEDMX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.35%
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEDMX и ESCIX
TEDMX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.
Доходность на риск
TEDMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск
TEDMX
ESCIX
Сравнение TEDMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEDMX | ESCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 2.72 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.58 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.56 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.50 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.97 | 14.51 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEDMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.72 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TEDMX и ESCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEDMX и ESCIX
Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности ESCIX в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEDMX Templeton Developing Markets Trust | 2.52% | 2.64% | 3.30% | 3.44% | 5.25% | 6.76% | 2.40% | 4.54% | 1.35% | 0.90% | 1.20% | 1.02% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEDMX и ESCIX
Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и ESCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEDMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.97% | -48.76% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.84% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.15% | -36.59% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -48.76% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -0.74% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -13.44% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.49% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEDMX и ESCIX
Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEDMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 0.00% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 8.91% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.72% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 15.86% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.64% | +1.17% |