Сравнение TECS с XTJL
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TECS is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 5 years, TECS returned -55.35%/yr vs 9.83%/yr for XTJL. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности TECS и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.
TECS
- 1 день
- 6.95%
- 1 месяц
- 11.35%
- 6 месяцев
- -54.81%
- С начала года
- -56.17%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- -59.70%
- 5 лет*
- -55.35%
- 10 лет*
- -61.22%
XTJL
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 5.97%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECS и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -56.17% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -45.37% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.97% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.81% |
Correlation
The correlation between TECS and XTJL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.84 |
The correlation between TECS and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. XTJL — Ранг доходности на риск
TECS
XTJL
Сравнение TECS c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.72 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 15.38 | -17.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и XTJL
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -23.24% | -76.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.16% | -5.12% | -71.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -16.70% | -79.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -23.24% | -75.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.42% | -99.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -3.95% | -92.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.31% | 0.90% | +39.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и XTJL
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.37% | 1.39% | +27.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.76% | 5.73% | +57.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.64% | 7.40% | +66.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.34% | 15.10% | +61.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.12% | 15.05% | +58.07% |
Сравнение комиссий TECS и XTJL
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и XTJL
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 7.39% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and XTJL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (29.37%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.
On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -55.35% for TECS. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -55.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for XTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.79% for XTJL.
XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор