PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.97%.


TECS

1 день
6.95%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
-54.81%
С начала года
-56.17%
1 год
-69.26%
3 года*
-59.70%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-61.22%

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-56.17%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-45.37%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
5.97%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between TECS and XTJL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.84

The correlation between TECS and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

TECS vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.72

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

15.38

-17.10

TECS vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и XTJL

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-23.24%

-76.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-5.12%

-71.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-16.70%

-79.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-23.24%

-75.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.42%

-99.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-3.95%

-92.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

0.90%

+39.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и XTJL

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

1.39%

+27.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

5.73%

+57.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.64%

7.40%

+66.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

15.10%

+61.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

15.05%

+58.07%

Сравнение комиссий TECS и XTJL

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и XTJL

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
7.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TECS and XTJL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (29.37%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.83% vs -55.35% for TECS. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.83% return vs -55.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор