Сравнение TECS с SLV
TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.60%/yr vs 11.99%/yr for SLV. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности TECS и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -18.72%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -62.60% против 11.99% соответственно.
TECS
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -59.96%
- 6 месяцев
- -57.91%
- 1 год
- -74.73%
- 3 года*
- -63.23%
- 5 лет*
- -57.08%
- 10 лет*
- -62.60%
SLV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам TECS и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | -59.96% | -62.44% | -49.76% | -74.45% | 45.05% | -67.92% | -87.79% | -73.77% | -19.14% | -60.81% |
SLV iShares Silver Trust | -18.72% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between TECS and SLV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.18 |
The correlation between TECS and SLV shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECS vs. SLV — Ранг доходности на риск
TECS
SLV
Сравнение TECS c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECS | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.22 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.16 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 2.63 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECS и SLV
Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.28% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -50.97% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | -50.97% | -45.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.82% | -50.97% | -47.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -50.97% | -49.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -50.42% | -49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.76% | -44.66% | -52.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.58% | 22.37% | +18.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECS и SLV
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.84% | 15.50% | +20.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 59.60% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 60.77% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.69% | 36.74% | +38.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 32.16% | +40.67% |
Сравнение комиссий TECS и SLV
TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECS и SLV
Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 8.09% | 5.83% | 5.24% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 2.40% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
TECS and SLV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECS has higher volatility (35.84%) compared to SLV (15.50%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 11.99% vs -62.60% for TECS. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 15.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.99% return vs -62.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.
TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for SLV.
TECS is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECS и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор