PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -62.30%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности TECS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -62.68%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -62.30% против 15.63% соответственно.

TECS

1 день
4.57%
1 месяц
-38.78%
С начала года
-62.68%
6 месяцев
-61.81%
1 год
-79.89%
3 года*
-64.46%
5 лет*
-58.69%
10 лет*
-62.30%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-62.68%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between TECS and SLV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

TECS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECSSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
1.94

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.97
2.10

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.36

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.69

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

5.76

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECSSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

1.94

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.58

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.49

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.25

-1.13

Просадки

Сравнение просадок TECS и SLV

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.28%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.50%

-42.45%

-39.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-42.45%

-53.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.88%

-42.45%

-56.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-42.81%

-57.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-36.57%

-63.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-44.67%

-52.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.95%

19.81%

+25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SLV

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.21%

16.34%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.75%

58.31%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.38%

58.90%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.24%

36.15%

+38.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.17%

31.83%

+40.34%

Сравнение комиссий TECS и SLV

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SLV

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		10.43%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы

TECS and SLV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (22.21%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs -62.30% for TECS. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs -62.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 0.00% for SLV.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор