PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -59.96%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -18.72%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -62.60% против 11.99% соответственно.


TECS

1 день
-2.43%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-59.96%
6 месяцев
-57.91%
1 год
-74.73%
3 года*
-63.23%
5 лет*
-57.08%
10 лет*
-62.60%

SLV

1 день
1.12%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-19.72%
1 год
58.62%
3 года*
35.82%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-59.96%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SLV
iShares Silver Trust
-18.72%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between TECS and SLV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.18

The correlation between TECS and SLV shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

iShares Silver Trust

Доходность на риск

TECS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.22

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.16

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.88

2.63

-4.50

TECS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и SLV

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.28%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-50.97%

-26.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-50.97%

-45.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-50.97%

-47.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-50.97%

-49.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-50.42%

-49.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.76%

-44.66%

-52.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.58%

22.37%

+18.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SLV

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.84%

15.50%

+20.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.74%

59.60%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.18%

60.77%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.69%

36.74%

+38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.83%

32.16%

+40.67%

Сравнение комиссий TECS и SLV

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SLV

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
8.09%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and SLV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (35.84%) compared to SLV (15.50%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 11.99% vs -62.60% for TECS. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 15.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.99% return vs -62.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for SLV.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор