PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -61.22% против 10.19% соответственно.


TECS

1 день
6.95%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
-54.81%
С начала года
-56.17%
1 год
-69.26%
3 года*
-59.70%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-61.22%

SLV

1 день
-3.49%
1 месяц
-20.51%
6 месяцев
-39.52%
С начала года
-21.78%
1 год
46.44%
3 года*
30.28%
5 лет*
16.22%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
-56.17%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
SLV
iShares Silver Trust
-21.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between TECS and SLV is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-0.18

The correlation between TECS and SLV shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

iShares Silver Trust

Доходность на риск

TECS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.89

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

1.85

-3.57

TECS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и SLV

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.28%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-52.28%

-23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-52.28%

-43.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-52.28%

-46.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-52.28%

-47.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-52.28%

-47.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-44.67%

-52.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

25.22%

+15.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и SLV

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

12.88%

+16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

57.02%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.64%

61.12%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

36.88%

+39.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

32.18%

+40.94%

Сравнение комиссий TECS и SLV

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и SLV

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
7.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and SLV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (29.37%) compared to SLV (12.88%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs -61.22% for TECS. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 12.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for SLV.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while SLV is Silver. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор