Сравнение TECS с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

TECS и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TECS и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECS и OOQB

	2026 (YTD)	2025
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares	14.77%	-56.78%
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF	-27.42%	-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

TECS

1 день: -4.51%

1 месяц: 7.09%

С начала года: 14.77%

6 месяцев: 6.74%

1 год: -67.05%

3 года*: -53.11%

5 лет*: -49.73%

10 лет*: -57.71%

OOQB

1 день: 1.78%

1 месяц: -6.25%

С начала года: -27.42%

6 месяцев: -46.56%

1 год: -16.33%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Название символа

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с TECS:

TECS с TECL TECS с VGT TECS с SQQQ TECS с REW TECS с FNGD TECS с TZA TECS с BERZ

Часто сравнивают с OOQB:

OOQB с RSSX OOQB с QQQL.TO OOQB с QQQM OOQB с HHIS.TO OOQB с QQMG OOQB с NFLU OOQB с BITX

Сравнение комиссий TECS и OOQB

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

TECS

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

OOQB

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

TECS vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OOQB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TECS	OOQB	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.84	-0.28	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.27	-0.01	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.83	1.00	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	-0.24	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.93	-0.54	-0.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECS vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TECS	OOQB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.84	-0.28	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.81	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.85	-0.55	-0.30

Корреляция

Корреляция между TECS и OOQB составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и OOQB

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности OOQB в 13.65%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TECS Direxion Daily Technology Bear 3X Shares	3.39%	5.83%	5.24%	7.52%	0.00%	0.00%	1.50%	2.40%	0.72%
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF	13.65%	9.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECS и OOQB

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

	TECS	OOQB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-53.44%	-46.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-83.03%	-53.44%	-29.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.73%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-100.00%	-49.90%	-50.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.73%	-20.05%	-76.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	72.71%	24.19%	+48.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и OOQB

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TECS	OOQB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.63%	18.65%	+5.98%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.05%	46.10%	+2.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	80.20%	59.59%	+20.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.71%	61.88%	+11.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	71.67%	61.88%	+9.79%

Сравнение TECS с OOQB

Доходность

Сравнение доходности TECS и OOQB

Сравнение доходности по годам TECS и OOQB

Доходность по периодам

TECS

OOQB

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TECS и OOQB

Доходность на риск

TECS vs. OOQB — Ранг доходности на риск

TECS

OOQB

Сравнение TECS c OOQB - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TECS vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и OOQB

Просадки

Сравнение просадок TECS и OOQB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и OOQB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)