PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECS с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECS с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TECS (Direxion Daily Technology Bear 3X Shares) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - TECS is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (-300%), while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECS returned -61.22%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. TECS charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности TECS и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -56.17%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции TECS уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: -61.22% против 24.23% соответственно.

TECS

1 день
6.95%
1 месяц
11.35%
6 месяцев
-54.81%
С начала года
-56.17%
1 год
-69.26%
3 года*
-59.70%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-61.22%

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		-56.17%-62.44%-49.76%-74.45%45.05%-67.92%-87.79%-73.77%-19.14%-60.81%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between TECS and FTEC is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

-0.99

The correlation between TECS and FTEC has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с TECS:
TECS с TECLTECS с VGTTECS с SQQQTECS с REWTECS с FNGDTECS с TZATECS с BERZ
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

TECS vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECSFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.53

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.03

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.21

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

6.36

-8.08

TECS vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и FTEC

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECSFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-34.95%

-65.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-16.26%

-59.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

-27.30%

-68.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

-34.95%

-63.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-34.95%

-65.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.13%

-90.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-5.58%

-91.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

5.63%

+34.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и FTEC

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 29.37% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECSFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.37%

8.65%

+20.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.76%

19.55%

+43.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.64%

23.50%

+50.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.34%

25.75%

+50.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.12%

24.90%

+48.22%

Сравнение комиссий TECS и FTEC

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и FTEC

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares		7.39%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECS and FTEC have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (29.37%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.23% vs -61.22% for TECS. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.23% return vs -61.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.37% for FTEC.

TECS is categorized as Leveraged Equities, while FTEC is Technology Equities. TECS tracks Technology Select Sector Index (-300%), while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Fidelity. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор