PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECS с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TECS и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECS показывает доходность -54.72%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -65.13%.


TECS

1 день
3.30%
1 месяц
13.51%
6 месяцев
-53.35%
С начала года
-54.72%
1 год
-67.34%
3 года*
-58.77%
5 лет*
-55.06%
10 лет*
-61.11%

CRMG

1 день
-2.25%
1 месяц
18.32%
6 месяцев
-51.86%
С начала года
-65.13%
1 год
-67.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECS и CRMG


Correlation

The correlation between TECS and CRMG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.24

The correlation between TECS and CRMG shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bear 3X Shares

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Доходность на риск

TECS vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECS
Ранг доходности на риск TECS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECS: 00
Ранг коэф-та Мартина

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECS c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TECSCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.89

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.47

-0.19

TECS vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECS на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMG равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECS и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECS и CRMG

Максимальная просадка TECS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECS и CRMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TECSCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.83%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.16%

-75.82%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-74.49%

-25.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.77%

-41.14%

-55.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.54%

45.60%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TECS и CRMG

Direxion Daily Technology Bear 3X Shares (TECS) имеет более высокую волатильность в 28.57% по сравнению с Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) с волатильностью 23.23%. Это указывает на то, что TECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TECSCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.57%

23.23%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.74%

64.26%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.73%

77.99%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.32%

75.67%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.13%

75.67%

-2.54%

Сравнение комиссий TECS и CRMG

TECS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECS и CRMG

Дивидендная доходность TECS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECS
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares
7.16%5.83%5.24%7.52%0.00%0.00%1.50%2.40%0.72%

Часто задаваемые вопросы


TECS and CRMG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECS has higher volatility (28.57%) compared to CRMG (23.23%). In terms of maximum drawdown, TECS dropped -100.00% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, CRMG leads with -67.15% vs -67.34% for TECS. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CRMG has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRMG has performed better with a -67.15% return vs -67.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for TECS.

TECS has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.08% for TECS and 0.75% for CRMG.

CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECS и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор