Сравнение TECL с UCC
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 51.70%/yr vs 13.99%/yr for UCC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECL charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for UCC.
Доходность
Сравнение доходности TECL и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 83.60%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции UCC по среднегодовой доходности: 51.70% против 13.99% соответственно.
TECL
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 83.60%
- 6 месяцев
- 83.93%
- 1 год
- 190.47%
- 3 года*
- 65.24%
- 5 лет*
- 36.48%
- 10 лет*
- 51.70%
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам TECL и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 83.60% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between TECL and UCC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 0.70 |
The correlation between TECL and UCC shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. UCC — Ранг доходности на риск
TECL
UCC
Сравнение TECL c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 0.35 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 0.97 | +9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и UCC
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -83.05% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -29.14% | -17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -48.01% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -61.77% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -61.77% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.15% | -18.41% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -21.80% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 10.45% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и UCC
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Services (UCC) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 12.41% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.14% | 27.05% | +30.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.39% | 36.41% | +30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 43.70% | +31.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.79% | 40.68% | +32.11% |
Сравнение комиссий TECL и UCC
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UCC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и UCC
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UCC в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.87% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and UCC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (33.55%) compared to UCC (12.41%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs UCC's -83.05%.
On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 13.99% for UCC. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.
TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.18% for UCC.
TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.95% for UCC.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор