Сравнение TECL с PTIR
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while PTIR tracks the Palantir Technologies Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, TECL returned 97.13% vs -45.06% for PTIR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECL charges 0.91%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности TECL и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECL и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 38.60% | 26.34% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -53.98% | 221.36% | 425.36% |
Correlation
The correlation between TECL and PTIR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between TECL and PTIR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TECL и PTIR
Секторы
TECL
PTIR
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TECL
PTIR
Энергетика
TECL
PTIR
-
Промышленность
TECL
PTIR
-
Сырьевые материалы
TECL
-
PTIR
-
Коммуникационные услуги
TECL
-
PTIR
-
Потребительский циклический сектор
TECL
-
PTIR
-
Потребительский защитный сектор
TECL
-
PTIR
-
Финансовые услуги
TECL
-
PTIR
-
Здравоохранение
TECL
-
PTIR
-
Недвижимость
TECL
-
PTIR
-
Коммунальные услуги
TECL
-
PTIR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TECL
PTIR
Сравнение TECL c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.57 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.98 | +6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и PTIR
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -79.40% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -79.40% | +32.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -68.29% | +35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -30.09% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 46.17% | -28.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и PTIR
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 29.65%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.65% | 31.47% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.10% | 79.66% | -16.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.23% | 102.55% | -29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.11% | 127.96% | -51.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.26% | 127.96% | -54.70% |
Сравнение комиссий TECL и PTIR
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и PTIR
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PTIR в 12.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and PTIR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (31.47%) compared to TECL (29.65%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs PTIR's -79.40%.
On 1-year performance, TECL leads with 97.13% vs -45.06% for PTIR. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 29.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 97.13% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 4.55% for TECL.
TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while PTIR tracks Palantir Technologies Inc. (200%). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.04% for PTIR.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор