Сравнение TECL с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TECL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TECL и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | -6.89% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и MULL
TECL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TECL vs. MULL — Ранг доходности на риск
TECL
MULL
Сравнение TECL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 6.53 | -5.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.77 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 16.69 | -15.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 46.83 | -42.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 6.53 | -5.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.91 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между TECL и MULL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и MULL
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и MULL
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -72.29% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -53.09% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -39.05% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -21.99% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 18.92% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 24.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 47.87% | -23.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 99.70% | -50.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 130.90% | -51.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 130.06% | -56.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 130.06% | -58.22% |