PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECL с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECL и MULL


2026 (YTD)20252024
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-23.03%38.60%-6.89%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


TECL

1 день
4.38%
1 месяц
-11.82%
С начала года
-23.03%
6 месяцев
-24.85%
1 год
61.22%
3 года*
37.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
37.79%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий TECL и MULL

TECL берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

TECL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECLMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

6.53

-5.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.77

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

16.69

-15.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

46.83

-42.98

TECL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECLMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

6.53

-5.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.91

-1.28

Корреляция

Корреляция между TECL и MULL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и MULL

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
9.23%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и MULL

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


TECLMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-72.29%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-53.09%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.08%

-39.05%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-21.99%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

18.92%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 24.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECLMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.34%

47.87%

-23.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.46%

99.70%

-50.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.85%

130.90%

-51.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.52%

130.06%

-56.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.84%

130.06%

-58.22%