PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TECL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 47.50%/yr vs 9.28%/yr for HDV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TECL charges 0.91%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности TECL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 56.36%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 47.50% против 9.28% соответственно.

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		56.36%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between TECL and HDV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between TECL and HDV shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECL и HDV

Секторы
TECL
HDV

Технологии

20.8%
0.2%

Энергетика

0.0%
19.6%

Промышленность

0.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

23.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

TECL
20.8%
HDV
0.2%

Энергетика

TECL
0.0%
HDV
19.6%

Промышленность

TECL
0.0%
HDV
3.6%

Сырьевые материалы

TECL

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

TECL

-

HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

HDV
24.5%

Финансовые услуги

TECL

-

HDV
4.8%

Здравоохранение

TECL

-

HDV
23.7%

Недвижимость

TECL

-

HDV

-

Коммунальные услуги

TECL

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

TECL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.17

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.28

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.49

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

12.27

-6.86

TECL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и HDV

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-37.04%

-40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-5.18%

-41.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-10.49%

-56.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-15.42%

-62.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-37.04%

-40.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.85%

0.00%

-32.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-3.07%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

1.89%

+16.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и HDV

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.65% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.65%

5.12%

+24.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.10%

8.63%

+54.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.23%

10.72%

+62.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.11%

12.95%

+63.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

15.77%

+57.49%

Сравнение комиссий TECL и HDV

TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и HDV

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TECL and HDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.65%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, TECL leads with 47.50% vs 9.28% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.50% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.11% for HDV.

TECL is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор