PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с EURL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 51.70%/yr vs 11.27%/yr for EURL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECL charges 0.91%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности TECL и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 83.60%, что значительно выше, чем у EURL с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции EURL по среднегодовой доходности: 51.70% против 11.27% соответственно.

TECL

1 день
2.54%
1 месяц
9.30%
С начала года
83.60%
6 месяцев
83.93%
1 год
177.82%
3 года*
65.24%
5 лет*
36.48%
10 лет*
51.70%

EURL

1 день
-0.06%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.73%
6 месяцев
19.84%
1 год
36.64%
3 года*
31.61%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и EURL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		83.60%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		13.73%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%

Correlation

The correlation between TECL and EURL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.63

The correlation between TECL and EURL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TECL и EURL

Секторы
TECL
EURL

Технологии

20.6%
7.9%

Энергетика

0.0%
5.7%

Промышленность

0.0%
19.8%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Финансовые услуги

-

23.0%

Здравоохранение

-

13.2%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

TECL
20.6%
EURL
7.9%

Энергетика

TECL
0.0%
EURL
5.7%

Промышленность

TECL
0.0%
EURL
19.8%

Сырьевые материалы

TECL

-

EURL
5.5%

Коммуникационные услуги

TECL

-

EURL
3.3%

Потребительский циклический сектор

TECL

-

EURL
7.2%

Потребительский защитный сектор

TECL

-

EURL
8.2%

Финансовые услуги

TECL

-

EURL
23.0%

Здравоохранение

TECL

-

EURL
13.2%

Недвижимость

TECL

-

EURL
1.6%

Коммунальные услуги

TECL

-

EURL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

TECL vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLEURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
0.77

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.33

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.11

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

3.50

+7.23

TECL vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECL и EURL

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLEURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-84.65%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-33.05%

-13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-38.81%

-27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-75.24%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-84.65%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.15%

-8.76%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-36.91%

+18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

10.56%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и EURL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) с волатильностью 17.98%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLEURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.55%

17.98%

+15.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.14%

40.51%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.39%

48.09%

+19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.94%

53.55%

+21.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.79%

55.82%

+16.97%

Сравнение комиссий TECL и EURL

TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и EURL

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EURL в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.37%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.87%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

TECL and EURL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (33.55%) compared to EURL (17.98%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs EURL's -84.65%.

On 10-year performance, TECL leads with 51.70% vs 11.27% for EURL. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 17.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 51.70% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

TECL has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.37% for EURL.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.07% for EURL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор