Сравнение TECL с ERY
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 47.53%/yr vs -33.33%/yr for ERY. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TECL charges 0.91%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности TECL и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -42.92%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 47.53% против -33.33% соответственно.
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
ERY
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -14.44%
- 6 месяцев
- -19.60%
- С начала года
- -42.92%
- 1 год
- -49.01%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- -39.71%
- 10 лет*
- -33.33%
- Всё время*
- -39.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.32M | $13.29M | $20.42M | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам TECL и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 74.81% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.92% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between TECL and ERY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.43 |
The correlation between TECL and ERY shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. ERY — Ранг доходности на риск
TECL
ERY
Сравнение TECL c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.86 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | -1.37 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и ERY
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -99.99% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -56.88% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -65.95% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -94.04% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -99.66% | +21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -99.99% | +75.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -96.93% | +78.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | 35.86% | -16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и ERY
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 29.61% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | 12.53% | +17.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 32.70% | +33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 42.16% | +35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.96% | 51.37% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 70.31% | +3.43% |
Сравнение комиссий TECL и ERY
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и ERY
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ERY в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.23% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and ERY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.61%) compared to ERY (12.53%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, TECL leads with 47.53% vs -33.33% for ERY. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 47.53% return vs -33.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.23% for ERY.
TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.07% for ERY.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор