Сравнение TECL с ERY
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 53.50%/yr vs -33.62%/yr for ERY. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. TECL charges 0.91%/yr vs 1.07%/yr for ERY.
Доходность
Сравнение доходности TECL и ERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 79.64%, что значительно выше, чем у ERY с доходностью -35.79%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции ERY по среднегодовой доходности: 53.50% против -33.62% соответственно.
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
Сравнение доходности по годам TECL и ERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -35.79% | -18.54% | -5.58% | -0.35% | -73.61% | -68.00% | -11.94% | -38.67% | 45.61% | -5.67% |
Correlation
The correlation between TECL and ERY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | -0.44 |
The correlation between TECL and ERY shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. ERY — Ранг доходности на риск
TECL
ERY
Сравнение TECL c ERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | ERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.77 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -1.37 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и ERY
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки ERY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и ERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -99.99% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -56.88% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | -66.61% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -94.04% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -99.66% | +21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -99.99% | +77.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -96.91% | +78.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 31.93% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и ERY
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 37.43% по сравнению с Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | ERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.43% | 13.80% | +23.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.13% | 33.50% | +25.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 41.48% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.50% | 51.86% | +23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.99% | 70.53% | +2.46% |
Сравнение комиссий TECL и ERY
TECL берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ERY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и ERY
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ERY в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and ERY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (37.43%) compared to ERY (13.80%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs ERY's -99.99%.
On 10-year performance, TECL leads with 53.50% vs -33.62% for ERY. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 13.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.50% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
TECL has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.87% for ERY.
TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 0.91% for TECL and 1.07% for ERY.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TECL и ERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор