Сравнение TECL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
TECL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TECL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -21.28% | 48.52% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 64.91% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.
TECL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -24.42%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 38.26%
ARMG
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 40.51%
- С начала года
- 64.91%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и ARMG
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
TECL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
TECL
ARMG
Сравнение TECL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.18 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.35 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 0.63 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.18 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.26 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между TECL и ARMG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и ARMG
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности ARMG в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.02% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.95% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и ARMG
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -80.28% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -68.13% | +21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -60.93% | +25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -56.39% | +37.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 37.86% | -20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и ARMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 23.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.88% | 46.43% | -22.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.44% | 76.48% | -27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.86% | 118.00% | -38.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.50% | 123.24% | -49.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.83% | 123.24% | -51.41% |